最近有时间把一些聚宽上面的策略重现成QMT代码。主要是增加了一些择时（如RSRS择时），还有一些因子选择方面的内容。总结起来，基本上熟悉以下几个函数就差不多了。

1. get_trade_detail_data（），主要用该函数获得账户信息（如可用资金）和持仓信息。这里有别于聚宽代码，聚宽是通过访问context全局变量里面的portfolio对象获得相关信息。

2. get_market_data_ex（），获得股票对应的价格信息，对应于聚宽里面的get_price(),history() 和attribute_history()函数。

3. get_financial_data()， 获得财务信息，因子信息。在聚宽里面，通过构建query和get_fundmentals()实现，也可以使用get_factor_values()。

4. get_instrumentdetail（），主要用来获取股票相关信息，如最高价，最低价等一些列信息，用于过滤股票。在聚宽里面有get_current_data()。

5. passorder()，用于下单，聚宽里面有order_target_value()。

基本上QMT掌握上述几个核心方法，就可以写出大部分策略了。但是需要详细看QMT的文档，如何使用这些函数。在实盘量化QMT踩坑记录（一），我已经提到过一些注意事项。这里再补充几点：

（1）在用QMT的回测功能时候，使用get_market_data_ex（），一定要注明end_time，不然每次都会返回最新的值（默认end_time 是今天），QMT并不会在运行回测的时候动态地修改end_time，这一点来说没有聚宽方便。

（2）在使用get_financial_data()获取财务信息时，包括PERSHAREINDEX 表格在内的，里面的很多字段，如inc_revenue, du_profit 返回的值都是0。我注意到这个不是少数，而是很大一部分字段都是0。这个不得不让我怀疑QMT的数据质量。

如果有其他问题，欢迎联系我。