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关于vnpy的日内单品种策略（CtaStrategy模块），vnpy自带的strategies 文件夹里面有很多可以参考。但是涉及多品种、日间的交易的策略，同时又要求高度的灵活性，就需要使用脚本策略交易模块ScriptTrader，这方面的代码网上相对比较难找。
CtaStrategy模块的策略大部分是靠tick驱动，或者bar驱动。但是有些策略（如使用ScriptTrader模块的策略），或者是日间的策略，就必须显示地指定代码在什么时候运行。这个时候一种选择是利用Python中的schedule模块，来指定在早上9点的时候运行。
以下是一个多品种的日间的截面动量策略模板，供大家参考。
...利用QMT实盘一年多了，虽然没亏钱，但是也没怎么赚钱。最大的遗憾是我本来可以赚一些钱，最大的感悟是深刻体会了杰西利弗莫尔说的“最赚钱的时候，是我坐着不动的时候”。几点体会吧。
心态很重要。以前读各种投资书籍，大师们都会提到心态。以前我都是不屑一顾。现在才体会到良好的心态有多重要。过去这一年我至少切换了三次策略。眼看策略下跌，就开始怀疑是不是失效了？切换完之后，原来的策略又回调了。能坐着不动，真的需要巨好的心理素质。
对收益率要有一个合理的预期。那种年化50%以上，回撤又很小的，基本上是过拟合。年化和最大回撤，很多情况下你只能选一个。在尝试多种策略之后，我发现能做到年化20%+，最...
这几天把回测代码改成了实盘，发现还是有几个区别的。同样的策略，聚宽选出来的股票和QMT选出来的股票存在较大的差异，5只里面有4只不一样。由于对QMT的回测功能和数据质量存疑。干脆用聚宽的模拟盘将信号写入云数据库，然后QMT只负责读取选股结果。
1.如果你采用handle_bar 的形式，那么需要加上下面的代码
#跳过历史k线
if not C.is_last_bar():
return
如果不加这段代码，那么就算是实盘，他会从历史K线开始运行。
2.实盘可以通过如下代码设置账号
g.acct = account
ContextInfo....聚宽马上要关停其实盘量化接口，我虽然没有用聚宽的实盘，但却是其回测和研究环境的重度用户。由于我目前的策略换仓频率不是很频繁，所以我都是先在聚宽研究环境里面跑，然后手动下单。虽然聚宽实盘关停对我影响不大，但是觉得万一哪天回测，研究环境啥的也给砍了咋办。所以还是得提前想好对策。
目前市面上比较主流的可以支持个人用户做量化的系统就是QMT和Ptrade，QMT所有数据和策略保存在本地，运行策略的时候需要电脑保持实时开机状态。Ptrade在云端运行，需要上传策略。QMT更加面向机构和专业投资者，两者的区别不再赘述，感兴趣的朋友可以自己查找相关资料。目前QMT和Ptrade的开户门槛都有所下降。 ...
