这几天把回测代码改成了实盘,发现还是有几个区别的。同样的策略,聚宽选出来的股票和QMT选出来的股票存在较大的差异,5只里面有4只不一样。由于对QMT的回测功能和数据质量存疑。干脆用聚宽的模拟盘将信号写入云数据库,然后QMT只负责读取选股结果。
1.如果你采用handle_bar 的形式,那么需要加上下面的代码
#跳过历史k线
if not C.is_last_bar():
return
如果不加这段代码,那么就算是实盘,他会从历史K线开始运行。
2.实盘可以通过如下代码设置账号
g.acct = account
ContextInfo....